2011年11月21日月曜日

勝ち方メモ① 長打を狙おう <前>


たかだか私が書くことなので程度は知れてますが、NYボックスで順調に利益をあげるためのポイントみたいなものを書いてみようと思います。

私のばあい、基本ルールとマイルールによってトレードしているわけですが、ルールをしっかり守っていればそれなりの利益が想定されるものの、事はそう単純にはいかない。

ひとつには、ルールを守るのが意外に難しく、ついつい外れた行動をとってしまうこと。

すると本来期待されている利益に届かなくなってしまう。

これについては、 「ルールは頑張って守ったほうが得かも」 と思えるようなデータをご紹介しますので、検討材料にしていただければと思います。

(上記は、私のルールでトレードしましょうという意味ではなく、ルールを守ることの意味を一般論として考えるきっかけになればということです)

もうひとつは、ルールとして明文化されてはいないが、コレをやると利益が伸びる(だろう)というポイントがあるので、そちらについても触れるつもりです。

連続にはならないと思いますが、何回かに分けて書こうと思っています。


すべては 2011年1~10月 を対象にしたバックテスト結果にもとづいていますので、ページ上部 ◆マイルール の下のほうをご一読いただくと話が早いと思います。



そういうわけで今日は、長打をしっかり狙おう という話の前半。


私の基本ルールでは、利益ターゲットを20pip固定とせず、日足ピボットを使います。

このため、日によっては50pipや80pip、100pipを越えるターゲットも出現します。

私のトレードでは、こうした 「長打」 が利益に大きく貢献しています。

ユーロ円のバックテスト10ヶ月間の成績を見ると、

41pip以上を獲得したトレードは31回で、合計1,927 pip

40pip以下を獲得したトレードは41回で、合計1,043 pip

と、少ない回数で全体利益の3分の2近くを稼ぎだしています (ここから負けトレードを差し引いたものが最終利益ですが)


これを見ると、日足ピボット素晴らしい! 長打OK! ということになるのですが、現実はそう甘くない。

どう甘くないのかについてお話しする前に、長打の実態について少しご紹介しましょう。

長打はどれくらいの頻度で打てるのか?

下のグラフは、ユーロ円のすべてのトレード結果を並べたもの。 赤線から飛び出しているのが40pipをこえる長打で、さきほどご紹介したように31回あります。


10ヶ月で長打が31本ということは、ひと月に3本、つまり10日に1本程度になります。

たまにしかめぐってこないチャンス。

そんなとき私たちがどんな心理状態になるか、説明の必要もないくらいだと思います。


今日のピボットは75pipか、えらい遠いなあ。

お、でも元気よくブレークして伸びきたぞ ... 20pip ... 30pip ... おおっ40pipに届きそうじゃん!

でも待てよ、ここがピークだったらどうすんだ?

75pipなんて欲張りターゲットにしちゃったけど、そんなおいしい展開めったにないし。

あれ、よく見ると今ってちょうど強めのレジスタンスに引っかかってるぽいぞ。

ここで撥ね返されてストップアウトしたもんなら、75pipどころか▲30pipだぜ。

変な欲かいて元も子もなくなるってのが一番下手くそなトレーダーじゃなかったっけ?

うああぁぁぁそんなこといってるうちに急降下開始!

逃げるが勝ち、40pipで恩の字だよ、利確しちゃえっ ...


というふうに 「現実に目覚める」 ことで私たちは途中で降りてしまうことがある。

きのう負けたばかりだったらなおさらのこと。

高望みしたばっかりに2連敗▲60pipかなんて思ったら心穏やかじゃないです。

だからルールを守ることは難しい。


えー、でも40pipとかをちゃんと確保しとけばそこそこ儲かるじゃん、という意見もあるでしょう。

たしかに20pip固定などと比べればマシでしょうから、そういうトレードもありだと思います。

でも、私はがんばってルールを守ります。

なぜかというと、ルールを守らないとけっこう損をするから (←バックテストによる計算上は)


次のグラフは、40pipを越える長打を狙わないトレード、つまり最大利益が40pipというトレードをした場合の成績です。


ルール通りに長打を狙った場合は1,906pip取れますが、40pip以上を狙わない場合は1,219pipしか取れません。

およそ 64% にとどまります。

この差というのは資産の増え方にどう影響するでしょうか。

次は、証拠金100万円でスタートした場合です。


40pip以上を狙わなかったトレードでは50万円増えただけ。

ルールどおりにトレードしたときの 58% にとどまります。

さっきは64%だったのに、その差が広がってしまいました。

実際のトレードでは複利効果があるので、好調なトレードはどんどん波に乗って尻上がりに資産が増えますが、不調なトレードは波に乗り切れない、だから差が広がります。


それにしても、資産100万円でスタートしたき、50万円もらえるのと86万円もらえるのでは、いかにも大きな差があります。

500万円でスタートした人なら、手取り250万円にしますか430万円にしますかという話。

ルールを守るか守らないかの差がこれだけあるということは、あくまでバックテストをもとにした計算上の話ではありますが、心に置いておく価値があるかと思います。



さて、以上はすべて理屈のおはなし。

こういうことが頭に入っていたとしても、実際のトレードで長打を狙うのは相変わらずしんどい作業です。

次回は、そのしんどさがどれくらいのものなかのかを追体験しながら、 「長打を狙うトレード」 との向き合い方について考えてみたいと思います。





11/21のトレード結果です。 

 
EUR/USD

200SMA: 下降
フェーズ: 下降フェニックス (買いNG)
損  益: なし

上へブレークした瞬間  は200SMAが上向きになり、買いOKでしたが、その次の実際にエントリーするローソクの時点ではふたたび下向きに。

このためエントリーを見送り、負けを回避できました。



今日の200SMAの微妙な傾きは、MT4だと見えませんが、私がトレードしているGFT系のソフトではかなり細かく確認できます。

なぜそっちのチャートをここに載せないのかというと、NYボックスのインディケータがないので見にくいことと、日足ピボットの数値が違う (私のルールではMT4のデータを使用) ことが理由。

どちらか片方で済めばかなり楽なんですが、しかたありません。

EUR/USD 成績表



EUR/JPY

200SMA: 下降 ⇔ 上昇
フェーズ: 下降フェニックス
損  益: なし

こちらもGFTのトレードソフト上のことですが、最初のブレーク  では200SMAが下向きのため買いNG。 

再ブレーク  のときは一応上向きに転じていましたが、非常に微妙だったのでローソク一本様子を見ることに。

次の長ヒゲ(=エントリー不可) を経て長い陰線が出た時点では、200SMAが再び下降していました。



ルールを守る! という話をしたばかりですが、こういう微妙な状況でのエントリーで 「ローソク一本待つ」 ことはルール破りではなく、単なる慎重な運用ですね。

EUR/JPY 成績表



今夜はかみさんがお出かけ中のため、ズボラな夕飯です。

ふだんは限りなくベジタリアンに近い食事をしていて、それに不満を感じることはないのですが、ひとりメシになると何故かこういうものに手が出る ...

韓国系の巨大スーパーでいくらでも売られており、値段はかみさんの専権事項なので知りませんが、日本とたいして変わらないんじゃないかな。

ただし、賞味期限を忘れずチェックして買わないと、ええぇぇぇぇみたいなのがある。

ここはアメリカ、どんなことでも起きます。

自分を守るのは自分しかいない。

だからカレー喰うのだ、いただきまーす。

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