2011年11月28日月曜日

どうしたユーロ円

 
ユーロ円は、10月12日からのテスト期間を経て、11月14日から正式に (というのも変だが) トレードを始めています。
 
が、経過は厳しい。
 
14日以降の成績は2勝3敗、▲40pip。
 
11営業日でわずか5回のトレードチャンスというのも、なにやら湿った感じがしてトホホです。
 
テスト期間は絶好調だったのに、この体たらくはいったいどうしたことか。
 
ユーロ円はダメダメなのか?
 
いやいやそんなことはないと思います。 多分。
 
 
テスト開始から現在までの成績を見てみましょう。
 
 
スタートから356pipを獲得したピークまでは急激な伸びを見せていますが、それもそのはず、この期間は7勝0敗と絶好調でした。
 
しかし、ピークをつけた11月2日を境に停滞期に突入。 ピンク色で囲んだところが最近の2勝3敗の部分です。
 
まあこれは、前半を飛ばし過ぎたぶんの 「調整」 が入っているんでしょうね。 よくあるパターンです。
 
ここまでのトータルの勝率を見ると、11勝5敗、68.7%と、バックテストでの勝率66.6%に近づいています。
 
なので、このグラフの左下から右上へ直線を引けば、それが本来たどるべき道ということになります。
 
そろそろ停滞が終わって再上昇すれば最高。
 
まだまだ停滞が続く可能性もありますが、もうしばらくはジタバタする必要はないと思います。

辛い時期なんていくらでもあるものですから。
 
 
それでも、もしもユーロ円だけが不調だったら心配ですが、ユーロドルも最近はひどい。
 
11月はたったの2勝2敗、プラス24pipだから、仮死状態みたいなもんですよね。
 
まあファンダメンタルズ的にもユーロどうなっちゃうの迷い道くねくね状態ですから、しばらくはこんなもんでしょう。
 
 
だから私は、明るい気持ちで淡々と行きます。
 
 
11/28のトレード結果です。 
 
  
EUR/USD
 
200SMA: 下降
フェーズ:  上昇ユマ
損  益:  なし
 
ボックスからのブレークがありませんでした。


 
EUR/USD 成績表
 
 
 
EUR/JPY
 
200SMA: 上昇
フェーズ:  上昇ツーソン
損  益:  ▲30pip

ターゲットを先週の週足ピボットにしましたが、わずかに届かずストップアウトしました。


 
EUR/JPY 成績表
 
 
基本ルールでは、当日のピボットがターゲットにならない場合、一律20pipとしてもいいが、前日のピボットを使うこともOKです。
 
今日のユーロ円では、前日ピボットにいいのがなかったので、先週の週足ピボットを使ったんですが、過去のピボットというのはいったいどれくらいの有効性があるんでしょうね?
 
つまり打率はどうかという問題。
 
私のバックテストでは、こういうケースで一律20pipとすることはなく、前日ピボット・前週ピボットが使えるかぎりはターゲットにしてきました。
 
なので、一律20pipと過去ピボットのどっちが優れているのか検証していません。
(追補: 20pipにすれば打率は上がるでしょうが、利益が減る可能性が高いということです)
 
やっぱし検証しといたほうがいいかもとは思いますが、それほどサンプルが多くならないので難しそうですね
 
十分なサンプルを得ようと思うとバックテスト期間がやたらに長くなります。
 
2年間とか3年間とか。
 
でもそこまで長期間になると、相場の大きな変化が影響 (例えばポンドのボラティリティが年々低下してNYボックスに適さなくなるなど) してくるので、得られたデータの解釈が難しくなりがち。
 
これはNYボックスに限らずトレードのバックテスト一般にいえることだと思いますが、こういうことをしっかり教えてくれる人ってのはいないもんでしょうかね?
 
まあ 「これでガッポリ儲かりまっせ」 的な教材や講座でないと人が集まらないし、
 
効果的なバックテストなんていう学問じみたことを教える人はいないんだろうなあ。
 
追究すればまさに学問なんだろうけど、俺はそういうのに向いてないしなあ。
 
・・・そろそろ寝るか。
 
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