2011年11月12日土曜日

複利はスゴイぞ 【その1】


とりあえず、ユーロ円をバックテストして気付いたことからご報告します。

テストの対象期間は2011年1~10月です。

先日はユーロドルの話でしたが、そちらとの比較になりますので、可能であれば前回の記事に目を通しておいてください。

今日ご覧いただくユーロ円のグラフには、ユーロドルとは違う性格が表れているようにも見えるんですが、その理由が私には説明できないし、どう活かせばいいのかも不明。

なのでとにかく記録として残しておきます。


まずは、買いと売りの利益の伸びを示したグラフ。


ユーロドルでは買いと売りの利益の伸びがほぼ足並みを揃えていましたが、ユーロ円は同じ時期に 売り だけが急伸しました。

急伸期は、ダウントレンドの開始と同時に始まっています。

ただし、ダウントレンドはずっと続いていくものの、売りトレードの利益の伸びはスッと弱まり、緩やかな伸びに変わります。

だからダウントレンド=売りが強いと一概には言えませんね。


ところで、急伸期の直前に停滞期があるのはユーロドルと同じですが、その実態には少しの違いがありました。

買いと売りの利益を合計したものをご覧ください。


まず、停滞期の長さですが、ユーロドルが1.5か月だったのに対し、ユーロ円では2ヶ月間も停滞しています。

ユーロ円のトレードのほうが辛抱が必要でしたね。

でもその甲斐あってか、急伸期には900pip近くも利益を伸ばしています。

ユーロドルの急伸期はプラス500pipでしたから、ユーロ円がかなりダイナミックな動きをしたことがわかります。

停滞後のドカーンを決して逃してはいけない。

このグラフもそのことを語っています。



で、なんぼ儲かったの?


さて、バックテストの10カ月間で得たユーロ円の利益は 1,906pip でした。

月平均190pipですから、ほんとたいしたことありません。

では、実際にトレードした場合にはいくらの収入を得た(ことになる) のかというと、これはなかなか隅に置けない数字が出ています。


次のグラフは、証拠金100万円でトレード開始した場合の資産の増え方です。


あれ上のグラフと同じゃんと思わないでくださいね、左目盛は 「円」 です。

100万円でスタートしてから10カ月後、資産は約 186万円 になりました。

200万円なら373万円に、500万円なら934万円になります。


計算方法は以下の通り。

■トレードは1000通貨単位が可能であること。(資産100万円クラスだとポジションが 「4.3万通貨単位」 といった刻みになるため)
 
■1回のトレードで許容する損失額は資産の1%。(資産100万円なら損失1万円) 
 
■ポジションサイズは、30pip負けたときに損失が1%になるロット数とする。 (例: 資産100万円なら4.3万通貨単位)
 
■Pip単価は100円 (30pipなら3,000円) として算出。
 
■スワップは不算入。
 
 
以上の方式だと、利益は複利で増えます。
 
勝って資産が増える → 1%金額も増える → ポジションが大きくなりますから、次回おなじPipを獲得しても得られる金額は増えますよね。
 
だから資産が増えるスピードは尻上がりに速くなります。
 
なので、上のふたつのグラフをよーく見比べていただくとわかりますが、「利益の伸び」 グラフと比べて 「資産の推移」 グラフのほうが、曲線が後半に行くにつれて立ち上がっています。
定規をあてて曲がり具合を比べるとわかります)
 
 
グラフの元データはこちらをどうぞ。 資産100万円がだんだん増えるところを追えます。
 
 
とはいえ資本金100万から10カ月で86万円の利益じゃしょうがねえなあという意見もあるでしょう。
 
でも、普通はユーロ円のみってことはなくて、複数の通貨ペアを取引するでしょうから、それらが順調に勝てていれば、複利効果も大きくなります。
 
どれくらい大きいかというと、これはけっこうインパクトある数字でして、見るとかなりやる気が出てきます。
 
でもその インパクトのあるグラフ がまだ出来上がっていないため、次回に持ち越させてください。
 
私にとってはちょいとめんどくさい作業なんです。
 
盛り上がり直前のCMみたいでごめんなさい。
 
次回の放送は、ユーロ円とユーロドルを一緒にトレードした場合の驚きの複利効果が登場! 見逃せまっせん!!
 
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2 件のコメント:

  1. 初めまして。
    いつも楽しく拝見させていただいてます。
    自分もNYBOXを試しているので、いろいろ参考にさせていただきます。これからも頑張ってください。

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  2. やまネロさん、こんにちは。

    お口汚しにしかならないブログですが、今後ともよろしくお願いいたします。

    NYボックスの調子はどうですか?
    なにかよい情報があったら是非教えてくださいね。

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