2010年12月31日金曜日

クリスマス・年末休業は正解? その3

12月23日からのクリスマス・年末休業の間に何が起きているのか?
もしもトレードしたらこうなった、をまとめています。

29日までの途中経過では、もしもお休みせずにトレードしていたら
3勝2敗、76pipを獲得していた筈でした。

とりあえず、休まなきゃよかったねという状態。

で、30日以降のチャートをざっと見ると、なにやら恐ろしい事態が・・・?


EUR/USD


30(木)

200SMA上昇中の上昇フェニックスは買いNG。

基本ルールではエントリーして、53pip獲得。

ただし現在は、年末休業中のマイルールの成績を見ているので、
このトレードはノーカウントになります。














31(金)

金曜日はEUR/USDのトレードなし(基本ルール)。




GBP/USD


30(木)

200SMA下降中、上昇フラッグスタッフは売りNG。

基本ルールではエントリーしてストップアウトになります。













31(金)


200SMA上昇中の上昇フェニックスは、金曜に限って買いOK。78pip獲得。

(基本ルールでは金曜トレードなし)























以上で年末休業の結果が出揃いました。

12月23日~31日、もしもマイルールに従ってトレードしていたら、

4勝2敗 154pipの獲得 という結果。

NYボックスの基本的なポジションの持ち方をしていれば、
資本金100万円だったら少なくとも51,000円の利益。

1000万円だったら・・・

あららー


ま、これをひとつの材料に、
来年の年末をどう迎えるか、よく考えてみたいですね(退場になってなければ)。


* * * * * * * * * * * * * * *


それよりも自分として問題なのは、基本ルール VS マイルールの成績です。

マイルールの旗色があんまり悪くなると、やってる意味がなくなるので・・・。
ま、それを突き詰めるためのトレードだしブログなので、ぐだぐだ言ってもしゃーないのですが。


で、今回の休業中は成績表を更新していなかったのですが、とりあえず
「休業しなかったらこうなる」という数字を入れてみました。

EUR/USDの成績表  GBP/USDの成績表



面白い展開になっています。


◆EUR/USD

クリスマス以前は、マイルールが大きく勝ち越していましたが
クリスマス以降は、基本ルールが大きく稼いで一気に逆転しました。


◆GBP/USD

クリスマス以前は、マイルールが勝ち越すも大差ではありませんでしたが、
クリスマス以降は、ぐんと差が広がり、マイルールの大量リードになりました。


年末をむかえ、EUR/USD、GBP/USDの人格豹変!

とはいえ、なんでこうなったのか、ここにどんな意味があるのか、
私には考えるアタマがないので、とりあえず気にしないで行くつもりです。



さて、いつのまにやら新年を迎えました。
(1年たつのが早い早い。どんどん加速してます。やばい)

3日から張り切っていくぞー。



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NYボックスはいくら儲かる?


先日、ここ1カ月で374pip獲得だと報告しましたが、NYボックスになじみがないと、374pipでいくら儲けられるのかイメージがつかめないかもしれません。


そこで計算法です。

ロブ・ブッカーの教えに従うかぎり、NYボックスは許容リスク1%で行います。

資本金100万円なら、トレード一回あたり1万円負けてもOK。1000万円なら10万円ですね。

そして、NYボックスでは、ストップロスは常に30pipの距離に置きます。これは、特別なマイルールを開発しないかぎり固定です。


さてさて、許容リスク(金額)ストップロス幅(pip)固定化されると、
当然のことながらトレードできるポジションサイズ(ロット数)が固定化されます。


資本100万円、EUR/USDの場合ではどうなるでしょうか。
(GBP/USDでも似たような数字になります)

pip≒83円として、

許容リスク1万円 ÷ (83円 × 30pip) ≒ 4  

つまり、4万通貨トレードできます。 となると、374pip獲得した場合の利益は、

万通貨 × 83円 × 374pip = 124,168


ただし、勝ち越して証拠金が増えるごとに許容リスク1%の相当額が増えますから、最初は4万通貨でも、4.1万、4.2万・・・ というふうにロットが大きくなります。複利ですね。
なので、実際には上記の金額より少し多くなります。


同じ374pipを得ても、手法やそれぞれの許容リスクによって獲得金額は変わりますが、NYボックスの場合はこんな感じです。

参考になりましたでしょうか?




【後日追記】


pip≒83円、と書きましたが、ピップあたり何円なのかを知るにはこんな計算機が便利です。



ロット: 1万通貨単位でのトレードななら「0.1」、10万通貨単位なら「1」を入力

ピップ価値計算機: 最初はAUDなど別の通貨になっていると思うので、JPYを選択





なお、GFT系のDealbook360には、これに関係した優れた機能があるので重宝しています。



ツールで任意の2点間を結ぶだけで、その間のPip数と円建ての差額がわかります。

これはユーロドルですが、

30.0pip

2,473円 (その時のレートにより変動)


これを使うと、1pip=83円だから・・・ という計算をする必要がありません。

たとえば、NYボックスのストップロスはいつも30pipですから、証拠金1000万円だったら、その1%にあたる10万円を2473円で割ってやれば、許容されるロット数が出ます。

10万円 ÷ 2473円 = 40.43   ・・・40万通貨のポジションが持てる


簡単でしょ? なので、私のNYボックス用のチャートには、30pipぶんの金額を表示したこのツールが常に貼り付けてあります。


こういう機能は私が知っている限りではメタトレーダーにもありません。(ご存知の方がおられましたら、是非教えてください!興味あるので)



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2010年12月30日木曜日

クリスマス・年末休業は正解? その2

NYボックスをやりながら初めて迎える年末。

トレードせずに利益を逃すことより、未知の領域で損するリスクを避けて、23日から休業中。
その間、マーケットはどう動いているのか?



EUR/USD

28(火)

200SMA上昇中は、下降ユマ以外は売りNGのため、エントリーしないパターン。
しかし基本ルールではエントリーして83pip獲得。

てことはつまり・・・

マイルールをベースに考えるかぎり、年末休業が正解かどうかとは無関係なので、ノーカウント。













29(水)

200SMA上昇中(←チャートソフトで拡大するとそうなる)の下降フラッグスタッフでは買いOK。
休業によって35pipを逃した。




EUR/USDは、23日以来の休業中、通算2勝1敗 +41pip




GBP/USD

28(火)


200SMA下降中の上昇ユマでは売りNG。
基本ルールではエントリーするが、ターゲットに届かず▲6pip
こちらも年末休業の是非を考えるうえではノーカウント。












29(水)

200SMA下降中、下降フェニックスでは買いOKで、44pip獲得。
休まなきゃよかったパターン。



GBP/USDは、23日以来の休業中、通算1勝1敗 +35pip



以上、2通貨ペアを合算すると、もしも休業せずにトレードしていたなら、3勝2敗 76pip獲得だった。
なーんだ、えらい調子いいじゃん!

30万円のがしちまっただー、正月は豪勢に温泉ざんまいカニざんまい行けたのにー、ってアメリカじゃ無理だけど。


一応、31日までカウントする予定。


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2010年12月28日火曜日

クリスマス・年末休業は正解?

12月23日、つまりクリスマスイブ・イブからNY市場がガクっとスローダウンするため、正月明けまでトレードを休んでいます。

この時期にトレードは避けたほうがいいというのはよく聞く一般論ですが、去年は休みませんでした。
そのころ主に使っていた手法とマーケットの相性・雰囲気を考えて、やれると思ったからです。有難いことにその判断は正解でした(偶然?)。

が、NYボックスで迎える年末は初めてなので、とにかく様子見です。

というわけで、クリスマス・年末のNYボックスはどうなっているシリーズ第一弾。



EUR/USD

23(木)

200SMA下降中の下降フェニックスは売りOK。
でもエントリーしたらとっとと反転、サクっとストップアウト。
クリスマスは休んでよかったね、でした。














24(金)

金曜日はユーロドルのトレードなし。



27(月)

200SMA上昇中、上昇ツーソンでは買いOK。
月曜のためピボットが狭くターゲットにならないので、通常はターゲット20pipとするが、前日ピボットを利用すれば36pip獲得。

この日は休まなきゃよかったね。
ということで、一応ここまで1勝1敗。
















GBP/USD

23(木)

200SMA下降中の下降フェニックスは買いOK。
しかしエントリーしてもターゲットに届かず▲9pipの負けになったはず。













24(金)

200SMA上昇中はどのフェーズでも売りNGのため、マイルールではエントリーなし。

基本ルールでは金曜トレードなし。





27(月)

①200SMA上昇中はどのフェーズでも売りNGのため、エントリーなし。

②200SMA上昇中の下降フェニックスなので買いOKだが、ヒゲが微妙に長いので、自分だったらローソク1本様子を見て、そのあと結局エントリーチャンスなしという結果だと思う。
もしもエントリーしたらならストップアウトで▲30pip













ここまで3日間、
利益 36pip
損失 39pip (27日のGBP/USDで負けた場合、69pip

というわけで、途中経過ではありますが、クリスマス・年末休暇が正解のような空気が微妙に漂っています。
サンプル少なすぎるので冗談ですけど、こんな感じで今週の経過を見てみようと思います。


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2010年12月26日日曜日

2010年11~12月の結果

11月16日のトレードからこのブログを始め、約一カ月がたちました。
クリスマスから年明けまではトレードはお休みします。
月間成績というには変ですが、ここまでちょうど一カ月ほどの成績をまとめておきます。

【後日追記】
 当初は利益として具体的な金額を入れていましたが、意味ないなと思い削除しました。ここで役に立つ数字は獲得Pipのほかは、利益の伸び率だと思うので、月利を追加してあります。


EUR/USD

基本ルールでは勝率が5割に届きませんでしたが、少し利益が出ました。
マイルールでは、エントリーが13回しかありませんでしたが、うまく負けトレードを回避することができ、そこそこの利益が出ました。



利益の伸びを比べると、基本ルールの足踏みに対して、マイルールは鈍足ながらも伸びていることがわかります。


なおこのブログは、トレード日誌と同時に、マイルールの検証を兼ねているので、機械的・理想的にエントリーできたものとして成績を記していますが、私の実際のトレードでは少しエントリーが遅れたことが何度かあるため、獲得pipは上記より少なくなっています。


EUR/USDの利益: 146pip








GBP/USD

こちらは基本ルールとマイルールの差がそれほどでもありませんでした。マイルールによって負けを3度回避しているあたりが差になった感じです。



グラフにうまいこと日付を入れられないのが残念ですが、12月後半に入って伸びが止まりました。1月のリスタートに期待!


GBP/USDの利益: 228pip



ふたつの通貨ペアの合計は374pipになりました。

けれど、今年1~10月のバックテストでは、月平均の利益227pip (ページ上部の「◆マイルール」ボタン→下のほうのグラフ参照) ですから、今回は出来すぎということになります。なにしろ▲43pipなんて月もあったくらいなので。


それはさておき、この1か月の月利は12.4%でした。

なんでそうなるかというと、こちらを読んでいただけるとわかりますが、NYボックスでは毎回持てるポジションサイズが決まっているため、利益の金額も決まってくるからです。

今回374pipを獲得しましたが、資本金100万円の人は誰でも12万4000円の利益だったはずです。ルール通りやってれば。 なので月利12.4%ということになります。

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2010年12月25日土曜日

マイルール早見表つくりました

私のマイルールというのは、文章で表わすのは簡単だけど、実際のトレードでエントリーの可否を決めるときは、自分でも混乱しそうになります。(というか、表現へたくそ?!)


そこで、便利な早見表を作りました。

チャートを見ながら表を指でなぞるだけでエントリーの可否を確認できます。ご興味ある方はどうぞ。

このページの上部、「◆マイルール」ボタンを押して少し下へ行ったところに貼り付けてあります。

表は、Exelで作成 ⇒PDFに変換 ⇒JPGに変換したものですが、Webページからダウンロードしてうまく印刷できるかどうか、よくわかりません。
元データが欲しい方はメールをください。

(PDFをどこかに簡単に貼り付ける方法ってないでしょうかね?どなたかご存知でしたらご教示くださいませ。よろしくお願いいたします。)

2010年12月23日木曜日

12/23の成績

EUR/USD
GBP/USD

クリスマスにつきトレードはお休み。
EUR/USDを見ても、取り引き量が少ないせいかトレンドが出ていないうえ、取り立ててニュースもないのに急騰するなど、不安定。

再開はいつにしようか?
ブラッドリー・フリード師(ロブ・ブッカー・ジャパン)は、年内はお休みにして1月3日からの再開を勧めている。先生がそう言うならそうなのだろう。欲をかいて大切なお金を失うのはやめて、バックテストに励むことにする。


EUR/USDの成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)












GBP/USDの成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)










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2010年12月22日水曜日

12/22の成績

EUR/USD
200SMA: 下降 (売りOK)
フェーズ: 下降フェニックス
損  益: ▲30pip

200SMA下降中はどのフェーズでも売りOK。
利益ターゲット(70pip)に遠く届かず、ストップアウト。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)












GBP/USD
200SMA: 下降
フェーズ: 上昇フェニックス(売りOK)
損  益: 18pip

200SMA下降中、下降フェニックスは売りOK。

① ヒゲのみのブレークアウトのためエントリーせず。
② ボディがブレークしたものの、直前のヒゲを越えていないため、基本ルールによりエントリー見送り。
③ ここでエントリーしたが、一気に下げた後なので利幅が少なくなった。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)

※下記のチャート(MT4)では、ボックス完成時のピボット線(利益ターゲット)が作図した時点では移動していたため、元のピボット線を書き込んだ。











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2010年12月21日火曜日

12/21の成績

EUR/USD
200SMA: 下降 (売りOK)
フェーズ: 下降フェニックス
損  益: 36pip

200SMA下降中はどのフェーズでも売りOK。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)

 









GBP/USD
200SMA: 下降
フェーズ: 上昇フェニックス(売りOK)
損  益: ▲30pip

200SMA下降中、下降フェニックスは売りOK。
エントリー後、反転してストップアウト。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)












  

2010年12月20日月曜日

12/20の成績

EUR/USD
200SMA: 下降 (売りOK)
フェーズ: 下降フェニックス (買いNG)
損  益: 20pip

①200SMA下降中はどのフェーズでも売ってよし。ブレークアウトしたが最寄りのピボットが14pipだったためターゲットは20pip

②反対側にブレークアウトしたが、200SMA下降中は下降フェニックスでの買いNGのため、エントリーせず。
(基本ルールではエントリーしてストップアウト)

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)













 GBP/USD
エントリーチャンスなし。

ブレークアウトしたローソクのヒゲが長いので、基本ルールによりエントリーせず。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)

2010年12月17日金曜日

12/17の成績

EUR/USD
金曜はトレードなし

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)


GBP/USD
200SMA: 下降
フェーズ: 上昇ユマ
損  益: 25pip

金曜は200SMA下降中はどのフェーズでも売りOK。
(基本ルールでは金曜トレードなし)

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)

















   

2010年12月16日木曜日

12/16の成績

EUR/USD
200SMA: ①下降(売りOK)     ②下降
フェーズ: ②下降フラッグスタッフ  ②下降フェニックス(買いNG)
損  益: ②なし          ②なし

①200SMA下降中はどのフェーズでも売っていいが、ブレークアウト・ローソクのヒゲが長い、そのヒゲを越えてクローズするローソクボディが出現しないことからエントリー見送り。

②その後ボックス上辺をブレークするが、200SMA下降中の下降フェニックスでは買い禁止。
(基本ルールではエントリー。64pip獲得)

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)











GBP/USD
200SMA: 下降(買いOK)
フェーズ: 下降フェニックス
損  益: ▲30pip

200SMA下降中はどのフェーズでも買いOK。
利益ターゲットに届かずストップアウト。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)

2010年12月15日水曜日

12/15の成績

EUR/USD
200SMA: ①上昇(買いOK) ②下降(売りOK)
フェーズ: ①下降ユマ    ②下降ユマ
損  益: ①▲30pip    ②17pip

①200SMA上昇中は買いOKだが、即反転してストップアウト。

②その後、ボックス下辺をブレーク。200SMAが下降に転じており、フェーズにかかわらず売りOK。ターゲットに届かず、翌日ボックス完成時にクローズ。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)









GBP/USD
200SMA: 下降
フェーズ: 下降フラッグスタッフ(売りNG)
損  益: なし

200SMA下降中はフェニックス・フェーズのみ売りOK。

基本ルールではエントリー。利益ターゲットにかなり接近したが反転。ここではルールどおり翌日ボックス完成時にクローズし、24pip獲得したものとする。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)

2010年12月14日火曜日

12/14の成績

EUR/USD
200SMA: 上昇
フェーズ: 上昇フェニックス(売りNG)
損  益: なし

200SMA上昇中は、下降ユマ以外は売り禁止。
(基本ルールではエントリーしてストップアウト。▲30pip)

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)














GBP/USD
200SMA: 下降
フェーズ: 上昇フェニックス(売りOK)
損  益: 57pip

最初にブレークアウトした時点では200SMAが上昇中のため、売り禁止だった。
その2本あとのローソクで(私がトレードで使用するDealbook360では)200SMAが下降に転じたためエントリー。
基本ルールでエントリーして入れば75pip獲得。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)

2010年12月13日月曜日

12/13の成績

EUR/USD
200SMA: 上昇
フェーズ: 上昇ユマ(買いOK)
損  益: 32pip

200SMA上昇中は、上昇フェニックス以外は買いOK。
月曜のためピボットが極端に狭いので、前日ピボットをターゲットに設定。
(前日=GMT日曜22:00~24:00の短いピボット)

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)













GBP/USD
200SMA: 上昇(買いOK)
フェーズ: 下降ユマ(買いOK)
損  益: 45pip

ポンドドルは、上昇フェニックス以外は買いOK。
月曜のためピボットが極端に狭いので、前日ピボットをターゲットに設定。
今回のようにブレークアウトのローソクが非常に強い場合には、このように遠いターゲット設定が考えられる。そうでない場合は、NYボックスのベーシックなルールとしてターゲットを20pipとする。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)

2010年12月10日金曜日

12/10の成績

EUR/USD
金曜はトレードなし


GBP/USD
200SMA: 上昇(売りNG)
フェーズ: 上昇フェニックス
損  益: なし

200SMA上昇中は売り禁止。もしもエントリーしたらストップアウトだった。


2010年12月9日木曜日

12/9の成績

EUR/USD
200SMA: 下降
フェーズ: 下降ツーソン(売りOK)
損  益: ▲30pip

200SMA下降中はどのフェーズでも売りOK。ダイバージェンスが出ていること、ブレークアウトのローソクの伸びが速すぎることから反転が疑われたが、基本ルールどおりにエントリー。即反転してストップアウト。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)












GBP/USD
200SMA: 上昇
フェーズ: 下降ユマ(売りNG)
損  益: なし

200SMA下降中、下降ユマでは売らない。
(基本ルールではエントリーしてストップアウト。▲30pip)

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)












    

2010年12月8日水曜日

12/8の成績

EUR/USD
200SMA: 下降
フェーズ: 下降ツーソン(買いNG)
損  益: なし

200SMA下降中、下降ツーソンでは買わない。
(基本ルールではエントリーするが、ストップアウト。▲30pip)

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)











GBP/USD
200SMA: 上昇
フェーズ: 上昇フェニックス(買いNG)
損  益: なし

ポンドドルは、上昇フェニックスでは買わない。
(基本ルールではエントリーするが、ストップアウト。▲30pip)

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)













  

2010年12月7日火曜日

12/7の成績

EUR/USD
200SMA: 下降(売りOK)
フェーズ: 上昇フェニックス
損  益: 73pip

200SMA下降中はフェーズにかかわらず売りOK。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)












GBP/USD
200SMA: 下降
フェーズ: 上昇フェニックス(売りNG)
損  益: なし

200SMA下降中は下降フェニックスの場合のみ売りOK。今回は上昇フェニックスのため見送り。

後日追記: マイルールの手直しにより、200SMA下降中、上昇フェニックス・下降フェニックスともに売りOKとした。

基本ルールではエントリー可。28pipの利益。

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)

2010年12月6日月曜日

2010年12月3日金曜日

12/3の成績

EUR/USD
金曜はトレードなし


GBP/USD
200SMA: 上昇
フェーズ: 上昇ユマ
損  益: 25pip

200SMA上昇中は買いOKだが、最初のブレークアウトのローソクはヒゲが長いためエントリーは見送り。(エントリーした場合はストップアウトに)
その後、強いローソクで高値を更新したのでエントリー。

(基本ルールでは金曜トレードなし)

成績表はこちら (常に最新のものにアップデートされています)