１００連敗でも死なない方法 + 裏ルール

トレーダー心理を魅惑してやまない（笑）一発退場の恐怖。　これを防止する方法についておとといお話しさせていただきました。

でも、ずるずると負けが続くことでおちいる“結局退場”はどうするんじゃ？　というのが次なる命題です。

ここまでお読みでない方は、こっちから始めていただくとわかりやすいと思います。

それさえ知ってたらなぁ・・・

前回の結論は、「連敗→結局退場の恐怖」が私たちの判断を狂わせ、本来勝てるものも勝てなくしている可能性があるのでは、ということでした。

「だったら、どんなに負けても退場にならない方法があれば最高」、というところまで来たので、今日はそれをやります。

そう。どんなに負けても死なない方法を知っていたら、私たちはどれほど心に余裕を持ってトレードできることでしょう。　そして、自分が信じる道をじっくりと切り拓けることでしょう。



で、その方法とは前回しつこくご説明したリスク１％ルールです。

これを守っていれば絶対に退場にならない！
そして私たちは絶対に勝てるようになる！

と、敢えて断言することにいたします。



なぜか？


１％ルールの凄さを実例で見てみましょう。　皆さんは、トレード１回あたりの損失を資産の１％に限定した場合、何回負けられると思いますか？

１００回？　てことは、１００回負けたら資産ゼロってことですか？

いやいや、そんなことありません。


あなたの資産が１００万円だとしましょう。　そして一回負けました。損失額は１万円。　もしも今後も毎回１万円ずつ負けるのなら、確かに１００回負ければ資産ゼロです。

でも、そうじゃありませんよね。　だって損失額は１万円ではなくて資産の１％なんですから。

負け　　　　　資産　　　　　　　　損失額　　　　　残り資産

１敗目　1,000,000円×１％＝10,000円　　⇒　990,000円

２敗目　　 990,000円×１％＝　9,900円　　⇒　980,100円

３敗目　　 980,100円×１％＝　9,801円　　⇒　970,229円

このように、負け続けるにしたがって損失額は小さくなりますから、１００回負けてもゼロにはなりません。

なんか嘘っぽいですか？　では証拠をお目にかけましょう。

以下、わかりやすくするため計算方法を変えます。　負けるたび資産から１％を引くのでなく、負けるたび資産に９９％を掛ける方式です。

負け　　　　　　資産　　　　　　　　　残り資産
１敗目　1,000,000円×９９％　＝　990,000円

２敗目　　 990,000円×９９％　＝　980,100円

３敗目　　 980,100円×９９％　＝　970,229円　　


ここまで最初の計算と同じですよね？　では、続きはこちらで確かめてください。

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さて、計算結果です。

資産１００万円で１００連敗しても、あなたの手元には３６万円残っているんです。（スワップとかの不確定要素は度外視してますので、あくまで原理としてご理解くださいね）

３６万円あったら、まだまだ十分に盛り返しのチャンスをつかめると思いませんか？

そりゃ、ここから勝つにしても、リスク１％を守るかぎり小さなポジションしか持てませんから、時間はかかります。　でもそんなの仕方ないですよね。　むしろ、１００連敗もしてまだ生きてることに感謝すべき場面です。

というか実際にはですね、とっくにお気づきのように、１００連敗までイッちゃうというのは現実ありえない話で、そうなるずーっと前にトレードを休んで改めて手法を検証するなり、さすがにこの手法はダメだと思い知って方向転換するなり、いずれにしても納得づくで次の一手に進み、新たな道を切り拓くはずですよね。

逆に、リアルに１００連敗するまで何の手も打てなかったとしたら、その人は自分がトレードに向いていないという厳粛なる事実に敬意を表して、自主退場するでしょう。


ともあれ、「ありえないくらい負け続けても自分は大丈夫」と思えることによって、私たちの心に大きな余裕が生まれる。このことが何より重要なんじゃないでしょうか。

同時に、１回の損失を「たった１％」に抑えることで、毎回気楽に負けられるようになるという面もあると思います。

負けることに対する変な抵抗感が消えうせ、心静かに負けを受け入れられるようになると、ほんと、いろんな意味で冷静な判断ができるようになると思うんです。

そういう心の余裕こそが、とくに私のような下手くそトレーダーが変てこりんな方向に走り出さず、着実に前進していくための大きな原動力になると思っています。
  


以上の理由から私はこう断言します。　

リスク１％ルールを守っている限りどんなに負けても退場にならない。

ついでに言えば、

踏みとどまって頑張り続ければ、いつかちゃんと勝てるようになる。

これも私の信念です。




ちなみに、リスク２％だったらどうよとお考えのあなた。 ちゃんと計算してありますよ。

資産１００万円、リスク２％で１００連敗したら、あなたの手元には１３万２０００円残ります。

うーん。ゼロではありませんが、追加入金しないと厳しいですね。　でも逆に、今の手法に自信があるんだったらしばらくリスク２％で突っ走ってどっと儲ける手もあるかもしれません。


ついでに、３％だったらどうでしょう。 この場合は、４万７０００円。 資産ほぼゼロですね。

お互い、１００連敗までは行かないことを祈っています（笑）。




というわけで、リスク１％ルールが持つ意味について、ああでもないこうでもないと考えてみました。

こんなマニアックな計算、普段はやらないのですが、自分が感覚的にわかっている（つもりの）ことをブログで表現する場合、やっぱりちょっと確かめてからでないとまずいので、頑張ってみました。

とっっっっても勉強になったので、ブログやってよかったと思います。自己満足でごめんなさい。

ついでに、エクセルで同じ計算を一発で１００回繰り返す技など、いくつか覚えられたので得した気分です。エクセルとフォレックス・テスター、このふたつはトレーダーの命綱だと思いますので、いずれまたそのあたりにつてもご報告してみたいと思います。

 

１／２０のトレード結果です。

EUR/USD

200SMA：　上昇

フェーズ：　上昇フェニックス （買いＮＧ）

損　　益：　なし

上へ下へとヒゲが飛び出しましたが、エントリーできるローソクはなし。
ユーロドルのぐずぐずが続いていますね。

ＥＵＲ／ＵＳＤの成績表はこちら　（常に最新のものにアップデートされています）

GBP/USD

200SMA：　下降　（売りＮＧ）

フェーズ：　下降ユマ

損　　益：　なし

２００ＳＭＡ下降中の下降ユマは売り禁止（金曜のみＯＫ）のため、エントリーなし。

基本ルールではエントリーして、５５ｐｉｐ獲得でした。

利益ターゲットのピボットでぴったり折り返したところが測ったような動きで面白かったですね。 おそるべし、ＮＹボックス。

GBP/USDの成績表はこちら　（常に最新のものにアップデートされています）




ポンドドルは、このところマイルールの負け（というか、勝ちを逃すケース）が続いており、基本ルールにリードを許してしまいました。　ユーロドルはまあまあリードしてますが。　なんせ長い目で見る話ですので。

実は今回、私はこっそりルール違反をして少々稼ぎました（成績表には入れてません）。

マイルールは「２００ＳＭＡ下降中の下降ユマは売り禁止」となっており、その根拠はバックテストでの勝率がゼロ＝全部負けだったことです。

ところが面白いことは、その負けトレードのうち７５％が

「ぎりぎりでストップロスにかかったものの、そうでなければ利益達成していた」ことです。

つまり、方向性は間違いないが途中のドローダウンがちょっとだけ大きくてストップアウトしたケースが大半だったということです。　ということは、この統計に従うかぎり、ストップを大きくしてやれば勝ちやすいということになります。

そこで今日は、ストップロスを４５ｐｉｐに変更してエントリー（ただし、負けたときの損失額が１％になるようポジションサイズは縮小）。　結果的には一直線でターゲットに届きましたが、とにかく私としてはエントリーできてよかったです。

この裏ルールのようなものは、表ルール化して明記してもいいのですが、全体がやたらと複雑になるので、今のところ自分のアタマの中（実際にはバックテスト分析表）に書いてあるのを時々ひっぱりだしている状態です。

今日は、長い足での他手法による売りサインなどを加味しつつ、短期的には売り方向に強い追い風だと判断し、裏ルール発動となりました。

そうやって手法の精度を上げるためにはもっともっとバックテストせにゃいかんですね。　まだまだデータが足りない。　道は永遠に続いてるわなあ・・・・

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