ここでいうリバーサルとは、通常のエントリー後ストップアウトした場合、即座に反対方向にエントリーする手法です。
このやり方について情報がこんがらがっているようですので、私はロブ・ブッカー・ジャパン(RBJ)の会員としてちょっと踏み込んだ発言をしたいと思います。
RBJのウェブセミナーで教わっている内容というのは有料情報ですから、これを外部へ漏らすことはRBJ社と他の会員さんのご迷惑になります。 なので私は、このブログではそういうことがないように極力気を配っています。
しかし、今日は少し思うところがあり、普段のしばりを外すことにします。
問題は利益ターゲットの置きかたです。 2年前だったか、最初にNYボックスを教わったとき、リバーサルのターゲットはボックスの反対側の辺にせよということでした。 つまり、買いでストップアウトしたあと売りのリバーサルをやるときは、ボックス下辺がターゲットです。
その後、去年8月のウェブセミナーで、このターゲットは達成率が悪いので、新たにボックス内にある日足ピボット(のうち一番近いもの)をターゲットにするという改良版が紹介されました。 当然ながらボックス辺よりも近いところにあるターゲットですので、達成率は高まります。
私はこの方法についてじゅうぶんなバックテストをしていないので、最終的にどっちの利益が大きいかなどの判断はできませんが、ふだんチャートを見ている経験からは、期待がもてる方法ではないかと思っています。
ところが、上記のセミナーの後、去年11月に出版された書籍(超カンタン一点突破FX)では、「ターゲットはボックス辺」となっています(アメリカで入手するのに手間取り、最近読みました)。
あららー、ロブさんいったいどっちが正解なの? というか、本の内容これでいいの?
私はこの件について文句などを言うつもりはまったくありません。 数々の手法について膨大な情報を発信するうちには、こうしたことが起こりがちだと思うからです。
というかぶっちゃけ、さんざん儲けさせてもらっている恩があるので・・・(笑)
ですから、「ターゲットはピボット」というルールについては、リバーサルがうまくいかなくて困っている方、リバーサルをあきらめてしまった方、リバーサルの負けが原因でNYボックスが嫌になってしまった方にとって少しでも参考になればと思い、紹介しました。
ご興味があればバックテストされてはいかがでしょう。
ただし、リバーサル・トレードは、最初のエントリーがダマシだったことを前提として正しいトレンドに乗る方法ですから、単にストップが少し浅いせいで負けたケースでは、2連敗を呼び込みます。
なので、リバーサルの根本的な課題として、どんなケースだったらリバーサルが正解かについてそれなりの研究が必要だと思います。 ターゲットの置きかたというのは、その次の問題です。
ま、それはさておき、ピボットをターゲットにするリバーサルの成功例が今日ありましたので、のちほどご紹介しますね。
2/22のトレード結果です。
EUR/USD
200SMA: 上昇
フェーズ: 下降ツーソン (買いOK、売りNG)
損 益: なし
ボックス内での動きが大きかったので、速報でなんかおっかねーとつぶやいてしまいましたが、そのヤバさがよく出た経過でした。
①ローソクは僅かにボックスを越えてはいますが、終値が前のヒゲを越えていないのでエントリーしません。 加えて、このローソクのヒゲとボディの長さが同じくらいだったので、私のおっかねーは、こいつ好きじゃないかもに変わりました。
そして②ローソクが来ました。 チャートのばたつきを予見させる形。 こいつ好きじゃないがやーめたに変わった瞬間です。
というわけで、マイルールでは買いOKでしたが、基本ルールの段階でエントリー拒否。 実は、深いストップロスで入ろうかとも考えたのですが、なんだかめんどくさくて見送りました。 ラッキー。
200SMA: 下降
フェーズ: 下降ユマ ~ ツーソン (買いOK、売りNG)
損 益: なし
もしも売りのエントリーをしてストップアウトした場合、リバーサル・トレードはどうだったでしょうか。 ピボットを通り越してボックス上辺に届きました。
当たり前のようですが、ボックスが狭いときはこうなる確率が上がるんでしょうね。 なので、ボックスのサイズなんかも織り込みながら2種類のターゲット設定(ボックスとピボット)を使い分けるのがよいかもしれません。
私は、NYボックスのバックテスト初期のころ、リバーサルの成績がさんざんだったので、手法から除外した状態でここまで来ました。 が、エントリー基準とターゲット設定というふたつの要素について研究すれば、なかなかいけるかもしれませんね。
皆さん、リバーサルとはどんなふうにつきあっていらっしゃいますか?
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