2011年10月16日日曜日

マイルール改訂!

先週からユーロ円・ポンド円をトレード対象に加えましたが、とりあえずマイルールを作ってはみたものの、根拠となるバックテスト・データが7~9月ぶんしかなかったので、信頼性60%とお伝えしていました。

そんな状態でトレードを始めるヤツもどうかと思いますが、急いでデータを増やしました。

2011年1~6月のバックテストを行い、合計9か月ぶんのデータによってマイルールを再検討。

早見表をここに貼りつけてもいいのですが、あっちこっちに貼ると自分で管理できなくなるので、ページ上部の ◆マイルール ボタンを押して飛んでいただきます。


ついでに、ユーロドル・ポンドドルの早見表も修正してあります。 最近ポンドドルに 臨時ルール を設けましたが、そういう増築をするとゴチャゴチャするので、早見表にすべてのマイルールを集約 しました。

これ一枚を見ながらトレードできます。

基本ルールなどについても加筆修正してあります(ルールそのものは変えていません)。



ここでは、ユーロ円・ポンド円のバックテスト成績 (2011年1~9月) をご紹介します。


ユーロ円
・・・・・・・・・・・・勝  負 勝率    利益
基本ルール 68 53 56%  1,302pip
マイルール  76 44 63%  1,776pip

マイルールの内訳は、 「200SMA下降中の買い禁止」  「金曜トレードOK」です。

 「200SMA・・・」 については、利益がほとんど出なかったことが理由。

それなら禁止しなくてもトレードしておけばいいじゃんという考え方もありますが、私の基本方針はムダなエントリーをせず、極力少ないトレードで勝つ ことのなので、エイっと切り落としました。

 「金曜OK」 については、金曜の勝率が88%に達しており、稼ぎの重要な柱になっていることからトレードすることにしました。

全体にユーロ円は、ボックスからのブレークの持続性、利益ターゲットへの到達具合などの点で、NYボックスとの相性の良さを感じさせます。

2010年のバックテストでは散々な結果だったのでトレードしなかったのですが、時間とともに相場の特性が変わることをはっきりと見せられました。

勉強になるでござる。


ポンド円
・・・・・・・・・・・・勝  負 勝率    利益
基本ルール 51 63 44%  390pip
マイルール  39 31 55%  933pip

マイルールの内訳は、マイナスが出たいくつかのフェーズをトレード禁止にしたこと。

もとが大した成績ではないので、利益が2倍以上になってもこんなもんですね。



ところで、ポンド円については 重大な課題 があります。

それは、勝ちトレードのなかに、77pip、82pip、107pip、111pip、120pipといった大物が含まれていること。

これらを合計しただけで497pipになりますから、利益の半分以上を大物に頼っていることがわかります。

ポンド円の特性として 「遠い日足ピボットに当たりやすい」 とは言えそうですね。

しかし、こりゃめでたい! と喜ぶのは早計。

実際にトレードするとき、利益ターゲットとするピボットが100pipの距離にあるとき、どれくらいそれに賭ける気になるでしょうか?

こりゃ難しいぞ、とりあえず半分の50pipにしておこう、なんて思うのはまだいいほうかも。 

100pip目指してエントリーしたはいいが、途中の大きな押し目でビビってしまい、+15pipでクローズなんてことも大いにあり得ます。

「100pipに目がくらんで負ける自分」 を想像するのはとっても辛い ...

このように、遠いターゲットを狙うのは心理的な負担がすごく大きいので、その場しのぎでトレードを小さくしていると、たちまち利益が縮んでしまいます。

もちろん、そういう煩悩を完全に捨て去り、どこまでもルールを信じて機械的に100pipを目指すことができるのなら、それはそれでOK。

でも、相場の流れがちょっと変わって 「遠いピボットに当たりやすい」 状況が失われると、急速に利益が出にくくなるという懸念もあります。


私は以前に、ここで言う 「大物」 を野球の長打に例えながら、それこそがNYボックスの醍醐味というふうに書きました。

その考えは今でも変わっていませんが、実行するにはかなりの覚悟が必要であることを痛感させられています。

なので、このルールでポンド円をトレードされる場合は、そのあたりについてよく考える必要があると思います。

私自身はというと、マイルールを掲げておいてナンですが、現時点でポンド円のトレードには及び腰です。

勝率が低い (←とくに夏場の成績がひどかった) ことや、チャートをじっと見ていると 「クセの悪さ」 みたいなものを感じるので。

やっても損はしないと思いますが、精神的な疲労の代償が十分に得られないのであれば、どこかで止めてしまうかもしれません。

なんといっても私のモットーは、少ないトレードで楽して勝つ ことなので。



それから、ユーロドル・ポンドドルのマイルールは変更していませんが、近いうちに再検討するつもりです。

なにしろ現在のルールは、2010年1~10月のバックテストが根拠なので、いくらなんでもアップデートする必要があります。

それを放置していたこと自体がトレーダーとしては異常。

ふざけたタコ野郎です。

以後、気を引き締めてがんばりまーす。


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